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株式投資のシグナルとしてのVVIX指数

株式市場の状況を占う指標として有名なのはVIX指数である。
アメリカの主要株価指数の1つであるS&P500指数のオプション取引のボラティリティ(変動率。厳密に言えば、価格の対数差分の標準偏差)を元にして、シカゴ・オプション取引所が算出している。
理論的には、今後30日間のS&P500指数のボラティリティの平均値の期待値と解釈されており、株式市場の不安定さの度合いを示す指標として取り上げられることが多い。

対して、VVIX指数というものがある。
VIX指数がS&P500指数のボラティリティ指標だとすれば、こちらはそのVIX指数自体のボラティリティ指標となるように算出されている。
では、このVVIX指数を株式投資のシグナルとして活用できないだろうか。

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ツイッターとITバブルの今後」(2017年4月30日号)
「株式投資のシグナルとしてのVVIX指数」(2017年4月23日号、本稿)
金融市場不安定化の新たなシグナル」(2017年4月16日号)
セブン&アイに見る、小売業のグローバル化」(2017年4月9日号)
国内株式市場の変化のシグナル」(2017年4月2日号)

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島倉原(しまくら はじめ)

Author:島倉原(しまくら はじめ)
 経済評論家。株式会社クレディセゾン主任研究員。経済理論学会および景気循環学会会員。
 メルマガ『島倉原の経済分析室』(毎週日曜日発行)や、メルマガ『三橋貴明の「新」日本経済新聞』(隔週木曜日寄稿)の執筆を行っています。

著書『積極財政宣言:なぜ、アベノミクスでは豊かになれないのか』(新評論、2015年)

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